Ich bin in den Prozess der Gestaltung einer Trading-Anwendung, die eine Market S API verwenden wird, um Aufträge auf dem Markt zu platzieren Dies ist eine komplexe Hochleistungs-algorithmische Handelsanwendung der Art, die in Investmentbanken gefunden wird Dies ist nur eine kleine persönliche Anwendung, die vielleicht handeln wird Zwei oder drei Mal pro Tag abhängig von Marktbedingungen Trends Die Anwendung wird in etwa aus den folgenden Modulen Pakete bestehen Strategien - Die tatsächlichen Trading-Algorithmen Analytics - Die Klassen für die Analyse der Live-Preise Bestellungen auf dem Markt zu produzieren kaufen Verkaufssignale Dienstleistungen - Die Klassen verwendet Um eine Verbindung zum Markt aufrechtzuerhalten, Marktinformationen abzurufen und Kaufverkaufsaufträge zu erbringen Bisher ist alles, was für die Anwendung erforderlich ist, im Internet verfügbar Apache CXF für die Erstellung der Java-Klassen, die für den Zugriff auf den Markt verwendet werden. Web Services Apache Maths für die Durchführung der Preisanalyse Wikipedia für die verschiedenen Design-Muster, dh Factory, Subject Observer, State, etc. Wo ich bin wirklich stecken aber ist mit den Algorithmen Ich habe beschlossen, das State-Muster zu verwenden, um in logische Gruppierungen, die verschiedenen Stücke der Logik zu teilen Die durchgeführt werden sollte, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind Das Problem ist, dass ich anfange zu sehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass jede staatliche Klasse eine Explosion von if else Aussagen enthalten wird. Ich kann nicht helfen, aber ich fühle mir etwas hier und das Es muss ein Framework oder ein Designmuster vorhanden sein, von dem ich nicht weiß, was es dem Entwickler ermöglicht, alle Inputs und Outputs eines gegebenen Business-Kontexts in eine endliche Anzahl von Business-Aktionen einzugeben, die Ausgabe-Outputs, auf denen Business-Regeln-Algorithmen aufgebaut werden können Ich muss hoffen, dass es möglich sein wird, die Anwendung in einen Regelprozessor irgendwelcher Art zu machen. Leider weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich hoffe, ich habe mein Dilema klar genug erklärt, wenn du mich gerne hättest Klären Sie etwas bitte lassen Sie mich wissen Danke. Schicht 8. Oktober 09 bei 22 48.Trading Systems Entwerfen Sie Ihr System - Teil 2.Der vorhergehende Abschnitt über die Gestaltung eines Handelssystems untersucht die verschiedenen Arten von Märkten, in denen zu handeln, und werfen Sie einen Blick auf Die beiden grundlegenden Gattungen der Handelssysteme Trend-Follow-und Countertrend-Systeme Diese beiden Strategien bilden die Grundlage, auf der alle Handelssysteme gebaut werden, und die Märkte bieten das Medium In diesem zweiten Abschnitt über die Gestaltung eines Handelssystems, brechen wir die beiden Genres in Einzelne Komponenten, untersuchen den empirischen Entscheidungsprozess und lesen schließlich, wie Software den Systemhandel revolutioniert hat. Basis Trading System Components Wie in der Einführung erwähnt, werden Handelssysteme mit Parametern aufgebaut - die Gruppen von spezifischen Regeln, die den Eintrag generieren Und Ausstiegspunkte für jedes gegebene Eigenkapital Sowohl Trend - als auch Gegentrend-Handelssysteme halten sich an vier Grundprinzipien, die den Aufbau eines Handelssystems regeln. Diese Grundsätze sind auch die wesentlichen Merkmale eines effektiven Systems. Das System muss Geld verdienen - das ist einfach Sagen, aber schwer zu tun Maximierung der prozentuale Rückkehr sollte Ihr primäres Ziel bei der Gestaltung eines Handelssystems sein. Das System muss in der Lage sein, Risiken zu begrenzen - Es ist schwierig, ein System zu verwenden, das zwischen extremen Höhen und Tiefen schwankt, nicht nur, dass es hemmt Liquidation, aber es kann auch psychologisch steuerlich sein. Darüber hinaus können Sie durch die Begrenzung von Risiken die Wirkung einer schlechten Eintragung zum Beispiel verringern, die während einer Abwärtsschwankung lang geht. Die Systemparameter müssen stabil und machbar sein - Handelssysteme können nicht Sich auf Zufall oder Glück verlassen Der Systemdesigner kann dieses Prinzip der Stabilität durch eine Erweiterung der Parameter erfüllen und nicht zu viel optimieren, um seine Erfolgsaussichten zu erhöhen. Die Machbarkeit von Parametern, einschließlich Schlupf, wird im zweiten Abschnitt diskutiert Tutorial Wiederum ist es sehr wichtig, bei der Gestaltung eines Systems einen Schlupf zu berücksichtigen. Der Zeitrahmen des Systems muss stabil und machbar sein - Für einen Zeitplan des Systems, der erfolgreich ist, sollten Koinzidenz und Glück nicht einen Faktor spielen Diese Instanz Wenn Zeitrahmen zu eng zusammengesetzt sind, ist die daraus resultierende Handelshäufigkeit aufgrund von Softwarebeschränkungen und / oder marktseitigen Einschränkungen nicht möglich. Empirische Entscheidungsfindung Ein Handelssystem erfordert, dass der Designer einige empirische Entscheidungen trifft, die das System direkt beeinflussen S Leistung - wenn es keine Notwendigkeit für diese Entscheidungsfindung gab, wäre jeder reich Hier sind einige grundlegende Faktoren, die System-Designer entscheiden müssen und einige Richtlinien. Welche Zeitspanne sollte ich verwenden Alle Aktien können aus mehreren Perspektiven der Zeiträume analysiert werden, Von einer Minute bis zu einem Jahrzehnt oder mehr zu entscheiden, welche Zeitspanne zu testen, kann die Leistungsfähigkeit des Systems drastisch beeinflussen. Zuverlässigere Ergebnisse kommen in der Regel aus längeren Zeiträumen, während kurze Perioden bei der Beurteilung von realen Marktbedingungen irreführend sein können. Dies bedeutet jedoch nicht Dass nur extrem lange Preisperioden verwendet werden sollten Es ist wichtig zu beachten, dass je länger der Zeitraum, desto länger kann es für Gewinn zu realisieren, beachten Sie das folgende Beispiel von Microsoft s langfristig eine Periode von mehr als 20 Jahren, Verglichen mit seinem kurzfristigen Zeitraum von ein paar Wochen. Wir können deutlich sehen, dass die kurzfristige ist nicht eine genaue Darstellung der langfristigen und umgekehrt Als eine Faustregel gilt fünf bis 10 Jahre ein gutes Ziel für das Medium - zu langfristigen Systemhändlern und sechs Monaten bis fünf Jahren ist ein vernünftiges Sortiment für kurzfristige Händler Wieder ist es hängt davon ab, wann Sie planen zu liquidieren. Welche Preisreihen sollte ich verwenden Die meisten Aktien werden auf einer ungebrochenen Preisreihe - Das heißt, die Charts sind stetig Beim Handel von Futures und einigen anderen Aktien gibt es jedoch eine Option, um tatsächliche Kontraktdaten anstelle von Kontinuität zu verwenden Futures-Kontrakte selbst nur ein paar Monate dauern, und System-Backtesting erfordert oft ein Jahr oder mehr von Daten daher , System-Trader verwenden oft kontinuierliche Futures, die eine Reihe von Verträgen kombiniert sind, um einen kontinuierlichen Datenstrom zu schaffen Als eine allgemeine Faustregel sollten langfristige Händler an kontinuierliche Futures halten, während kurzfristige Händler tatsächliche Vertragsdaten verwenden sollten. Welche Parameter und Einstellungen sollte ich verwenden. Wir erforschen dies weiter in nachfolgenden Abschnitten, die den Aufbau eines Handelssystems adressieren. Grundsätzlich werden die Parameter durch Raten und Prüfen ausgewählt oder Blindsimulationen oder Voreinstellung einer Gruppe von Parametern und dann mit der Durchschnitt, um die Leistung zu bestimmen. Again, viele dieser Faktoren können durch die gewünschte Liquidität Zeit bis Liquidation, Risiko und eine Vielzahl von anderen Faktoren beeinflusst werden, so ist es wichtig, sich die Zeit nehmen zu entscheiden, welche Werke am besten für Sie. Software und System Trading The Evolution des Computers ist vielleicht die größte treibende Kraft hinter Systemhandel Ursprünglich waren Computer nur verwendet, um die Zahlen knacken schließlich haben sie die Fähigkeit, Simulationen zu erwerben, generieren Signale in Echtzeit und sogar Platz Trades für den Händler Einige Software ist entworfen Einfach als eine Plattform, von der ein Systementwickler ein System aufbauen kann, verwendet andere Software neuronale Netze, um von den Märkten zu lernen und sich selbst zu verbessern. Einige Software wird auf der Festplatte des Benutzers installiert. Andere Software wird nur online bereitgestellt Hier sind ein paar der grundlegenden Programme Verwendet von System-Entwickler. Client-Side-Software Client-Side-Software muss auf dem Computer des Benutzers installiert werden Es ist oft mit dem Internet verbunden und ist in der Lage, Echtzeit-Daten einschließlich Preise, News, etc. zu erhalten. Manche einige Unternehmen berechnen Sie nicht nur Für die Software, aber auch für die Daten Diese Anwendungen erlauben dem Benutzer in der Regel, den Zeitraum, die Arten von Parametern und mehr anzugeben. Eines der wichtigsten Merkmale bietet dem Benutzer jedoch die Möglichkeit, ein System zu programmieren Einfache Programmiersprache, die häufig spezifisch für die verwendete Anwendung ist, mit der Sie Regeln für die Erstellung von Kauf - und Verkaufssignalen einrichten können - diese erscheinen dann direkt auf dem Diagramm. Hier ist ein Beispiel für eine clientseitige Anwendung namens MetaTrader. Server-Side Software Server-Seite Software wird auf einem entfernten Server installiert Häufig werden diese Anwendungen Signale zurückgeben, die der Öffentlichkeit mittels einer Webseite oder einer Teilnehmerbasis angezeigt werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für jede clientseitige Software außer einem Webbrowser. Außerdem zahlt der Benutzer eine kleine Abonnementgebühr im Gegensatz zum Kauf eines Programms und Bezahlung für ein Datenabonnement Schließlich muss der Benutzer das System nicht entwickeln, nur erzeugte Signale erhalten. Aber Sie sollten sich daran erinnern, dass diese Art von Software oft anfällig für Betrügereien ist, während die Client-Seite Software ist nicht Für mehr auf diesem, siehe Trading Systems Coding. Conclusion Jetzt haben Sie ein grundlegendes Verständnis von Handelssystemen, die Sie wissen, was sie sind, die verschiedenen Arten von Systemen, die vorhanden sind, die Faktoren, die im Auge behalten während der Gestaltung sie und die Software Verwendet, um den Systemhandel einfacher auf Sie zu machen Als nächstes werden wir untersuchen, wie man tatsächlich ein Trading-System zu konstruieren und es in use. Trading Systems Designing Your System - Teil 1.Die vorherigen Abschnitt dieses Tutorials sah die Elemente, die einen Handel System und diskutierten die Vor - und Nachteile der Nutzung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann einen eingehenderen Blick auf die Verschiedene Gattungen von Handelssystemen. Training in verschiedenen Märkten. Equity-Märkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei den Anfängern In dieser Arena dominieren große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionen Strategien sind bei weitem am häufigsten Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Individuelle Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Nutzung von Handelssystemen an den Aktienmärkten zu beachten sind Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien zu testen - alles von extrem volatilen außerbörslichen OTC-Aktien zu nicht-flüchtigen Blue-Chips. Die Effektivität von Handelssystemen kann durch die geringe Liquidität begrenzt werden Einige Aktien, vor allem OTC - und Pink-Sheet-Emissionen können in Gewinne aus erfolgreichen Geschäften gelangen und können Verluste auslösen OTC - und Pink-Sheet-Aktien entstehen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Trading-Systeme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das sind Systeme, die Verwenden Sie verschiedene Parameter, um festzustellen, ob eine Sicherheit im Vergleich zu ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihren Kollegen oder dem Markt im Allgemeinen unterbewertet ist. Foreign Exchange Markets Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Regierungen der Welt, Banken und anderen großen Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen im Forex-Markt zu beachten sind. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund des riesigen Volumens - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur breitet sich daher sehr viel Leichter, viele Transaktionen zu tätigen, ohne die Kosten für Aktien oder Rohstoffe zu erhöhen, ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität Nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme in Forex verwendet werden, die folgen Trends ein beliebtes Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte bieten alle Futures-Trading Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren schneiden beide Möglichkeiten, wie sie entweder verstärken können Ihre Gewinne oder Verstärken Sie Ihre Verluste Aus diesem Grund ist die Verwendung von Futures in der Regel für fortgeschrittene individuelle und institutionelle System-Händler reserviert Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassung benötigen, verwenden Sie fortgeschrittene Indikatoren und nehmen Sie viel länger, um zu entwickeln So, Welches ist der beste Investor, um zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor - und Nachteile Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher Wird gemeinhin als überlegene Plattform angesehen, um Handelssysteme zu betreiben - vor allem bei erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler entscheidet, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen Letztendlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading Systems. Trend-Following-Systeme Die häufigste Methode des Systemhandels ist das Trend-Nachfolgesystem In seiner grundlegendsten Form, wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in dieser Richtung Diese Art von System Banken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet wird ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach zeigt den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum von Zeit Das Wesentliche der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Ermittlung von Einreise und Ausstieg ist ein Crossover Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend ist etabliert, wenn der Preis über oder unter seinem historischen Preis liegt Durchschnittlicher Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage MA rote Linie von IBM. Breakout Systems Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig etabliert ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung von fortsetzen wird Der Breakout Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche treten auf, wenn der Preis den Kanten der Bands entspricht. Hier ist ein Diagramm, das den Preis blaue Linie und die Bollinger Bands darstellt Graue Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirical Decision-Making Required - Bei der Bestimmung Trends gibt es immer ein empirisches Element, um die Dauer der historischen Trend zu betrachten Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder Für die letzten fünf Jahre, so dass der Entwickler muss bestimmen, welche ist am besten für das System Andere Faktoren zu bestimmen sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systeme. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer zurückbleiben Mit anderen Worten, sie Kann niemals die genaue Top - oder Bottom-of-Trend beeinflussen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal signifikant sein können. Waskeffekt - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies dazu Am häufigsten Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt er plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, solange keine effektiven Stop-Verluste und Risikomanagementtechniken eingesetzt werden Märkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend machen. Allerdings bewegen sich die Märkte auch seit einem längeren Zeitraum in einem bestimmten Bereich. Etwas Volatilität kann auftreten - gelegentlich Trendfolge Systeme können einige extreme Volatilität erleben, aber der Trader muss mit seinem System bleiben Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Ausfall führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, bei den niedrigsten niedrigen zu kaufen und am höchsten zu verkaufen Hoch Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegensprechsystem nicht selbstkorrigiert ist. Mit anderen Worten, es gibt keine eingestellte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Nachteilpotential Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Typen Von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren unter bestimmte Punkte fallen Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile von Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel, einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, ist die Punkte Bei denen die relativen Stärke Indikatoren verblassen. Extreme Volatilität Mai auftreten - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität und eine Unfähigkeit, mit dem System trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenzten Nachteil Potenzial, weil das System nicht selbstkorrigiert ist, gibt es keine festgelegte Zeit, um Positionen zu beenden. Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilitäten und können dadurch eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der System-Trader bei diesen Zeiten mit seinem System zusammenhängt. In der folgenden Tranche werden wir uns genauer anschauen, wie wir ein Handelssystem entwerfen und einige der Software besprechen können, die System-Trader nutzen, um ihr Leben leichter zu machen .
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