Moving Average Pairs Trading

Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um irgendwelche vorhandenen langen Positionen zu schließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten möglich sein Den Anfang eines neuen Aufwärtstrends zu markieren. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt überschreitet. Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich der Impuls in eine Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal Sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und die Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Bewegung platzieren Im Durchschnitt auf ein Diagramm und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Numbe R der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend weitergehen wird. Das ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie Hielt Hinzufügen von bewegten Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte platziert Das gleiche Diagramm und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle sich bewegenden Mittelwerte in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen Umwandlungsbedingungen werden durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen E die meisten häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-Tage-Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in technischen verwendet Analyse, um die Vertrauenswürdigkeit eines bestimmten Handels zu erhöhen Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausgeht und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist Und um die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot Diese negativen Gefühle wird im Laufe der Zeit sinken, wie Sie ständig die Kriterien anpassen Verwendet für Ihren Filter Es gibt keine Satzregeln oder Sachen, zum heraus zu schauen, wenn, wenn man es stellt, einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die ich habe Ncorporates die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist bekannt als Umschlag Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt durch eine bestimmte Prozentsatz Rate Zum Beispiel in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt Traders platziert wird Beobachten Sie diese Bands, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung rückgängig macht, nachdem sie sich einer der Ebenen zugewandt hat. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung hinweisen Mitte Durchschnitt. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossovers sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages Ein Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über eine langsamere Moving Average iea längeren Periode Moving Average, die als bullish Crossover gilt Oder unterhalb dessen gilt ein bäriger Crossover. Die Grafik unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reihe von Markt Richtung gesehen. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend dies oft Wird als ein Signal interpretiert, dass der Markt recht stark ist. Ein Händler könnte den Kauf in Erwägung ziehen, wenn die kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegensatz dazu ein Händler den Verkauf in Erwägung ziehen könnte, wenn die 50-Tage-SMA unter die 200er Jahre geht - Tag SMA. In der Grafik oben von der SP 500, beide potenziellen Kaufsignale wäre äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht Im Auge behalten, dass die 50-Tage, 200-Tage-Simple Moving Durchschnittliche Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für jene Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, könnte die 3 Simple Moving Average Crossover Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart WMT Aktie gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden. Die erste Crossover der schnellsten SMA im Beispiel oben, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Trader würde nicht einen tatsächlichen Kauf oder Verkauf bestellen dann. Sie später die zweite Crossover der schnellsten SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Einfache Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen. Ein eher konservativer Ansatz könnte sein, bis die Mitte SMA 20-Tage über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik . Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik für den Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamer SMA überquert. Anstatt Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel von Eine Position, wenn die schnelle SMA über die nächstschnellste SMA kreuzt, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA die langsame SMA überquert und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA die langsame SMA überwindet. Moving Average Crossover Technik, die 8 Moving Averages verwendet Exponentiell ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft gesehen Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator sehen MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Betrachtung in Ein Handelsplan. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Ist inhärent riskant, haftet nicht für besondere oder Folgeschäden Die sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zu bedienen, die Materialien und Informationen, die von dieser Website zur Verfügung gestellt werden Vollständige Haftungsausschluss. Trading mit Moving Averages. One der ersten Indikatoren, die Händler oft lernen, ist die gleitenden Durchschnitt Umzugsdurchschnitte sind einfach zu berechnen, Leicht verständlich und kann dem Händler eine ganze Reihe von Dienstprogrammen zur Verfügung stellen. In diesem Artikel werden wir über die populäreren Verwendungen dieses vielseitigen Indikators sprechen, einige von den häufigeren Blick auf die gleitenden durchschnittlichen Inputs und wie die Händler am häufigsten angewendet werden Sie ist die Grundlagen der bewegten Durchschnitt. An ihrer Wurzel ist ein gleitender Durchschnitt einfach der letzte X-Periode s Preis geteilt durch die Anzahl der Perioden Dies gibt uns den durchschnittlichen Preis über die letzten x Perioden Und dies wird auf dem Diagramm ausgedrückt werden, Viel wie Preis selbst. Created mit Marketscope Trading Station II. Looking bei Preisbewegungen ausgedrückt als Durchschnitt kann ein paar klare Vorteile vor allem, dass die großen Variationen von Leuchter zu Candlestic K werden moduliert, indem man den durchschnittlichen Preis der letzten X-Perioden betrachtet. Die Händler haben oft die Frage, ob der Preis zu hoch oder zu niedrig ist, aber indem man einfach den durchschnittlichen Preis für diesen Leuchter unter Berücksichtigung der Preise über die Die letzten X-Perioden, der Trader bekommt den Vorteil, automatisch das größere Bild zu sehen. Viele Händler werden den Indikator s verwenden, der viel weiter hypothetisch ist, dass, wenn der Preis mit einem gleitenden Durchschnitt schneidet, etwas oder das andere passieren könnte. Oder vielleicht werden sich die Händler vorstellen, dass wenn Zwei gleitende Durchschnitte Crossover, ein besonderes Ereignis kann stattfinden Wir werden hier unten diskutieren, aber jetzt nur wissen, dass die grundlegendste Nutzung eines gleitenden Durchschnitts ist, um Preis zu modulieren, um zu versuchen, Fragen zu lösen, die aus den unberechenbaren Preisschwankungen kommen können Von kerze zu kerzenmilch getragene Umzugsdurchschnitte. Es gibt ein paar verschiedene Aromen und Flairs von gleitenden Durchschnitten Einige kamen aus der Kaufleute Notwendigkeit andere kamen heran M Trader einfach versuchen, ein besseres Rad zu bauen. Die meisten grundlegenden gleitenden Durchschnitt ist die Simple Moving Average, die wir erklärte die Berechnung der oben Trader wird eine ganze Reihe von verschiedenen Input-Perioden für gleitenden Durchschnitt für eine Reihe von verschiedenen Gründen. Die am häufigsten Gleitender Durchschnitt ist die 200 Periode MA, und viele Händler mögen dies auf die Tages-Chart anzuwenden Es ist von der Überzeugung, dass die meisten Handelsinstitute Banken, Hedgefonds, F orex Händler, etc beobachten diese Indikator Ob es wahr ist oder nicht kann, leider , Nicht begründet werden, da die meisten dieser Institutionen halten ihre Handelssysteme und Praktiken proprietäre. But ein Blick auf diese Indikator auf einer der wichtigsten Währungspaarungen kann scheinbar beweisen, sein Wert Die Tabelle unten wird einige der interessanten Preis-Aktion, die stattfinden kann hervorheben Mit der 200 Periode gleitenden Durchschnitt auf eine Tages-Chart angewendet. Viele Händler auch gerne die 50 Periode s gleitenden Durchschnitt sehen Dies ist ein schneller gleitender Durchschnitt seit weniger Inpu T-Perioden verwendet werden, und die primäre Wirkung ist, dass dieser gleitende Durchschnitt wird mehr auf mehr kurzfristige Preisbewegungen reagieren Das Bild unten wird zeigen, wie die 50 Perioden s gleitenden Durchschnitt stapelt bis zu den 200.Price Interaktionen mit der 200 Periode MA Erstellt Mit Marketscope Trading Station. Other häufig verwendete Input-Perioden sind 10, 20 und 100 Einstellungen. Einige Händler verwenden häufig Zahlen aus der Fibonacci-Sequenz als gleitende durchschnittliche Eingaben, wie in meiner Scalping-Strategie in dem Artikel Kurzfristige Momentum Scalping im Forex-Markt gezeigt. Exponential Moving Averages. Out der Händler Notwendigkeit, näher zu folgen kurzfristige Preisbewegungen, wie viele Händler fühlen sich aktuelle Preisänderungen, um relevanter als ältere Preisvariationen sein wird, wird der Exponential Moving Average mehr Wert auf Preiswerte, die in letzter Zeit registriert werden Neuere Preise werden stärker gewogen als ältere Preisschwankungen, der Indikator wird an die aktuelle Preisumgebung angepasst. Im Bild bel Ow, wir vergleichen die 200 Periodenbewegungsdurchschnitte als Simple und Exponential MA sA Vergleich von Simple in Rot und Exponential in Grün 200 Perioden bewegten Durchschnitten. Identifying Trends mit Moving Averages. Since Moving Averages bieten den Luxus, uns Preis in Betracht der Die letzten X-Perioden haben wir den Luxus, Tendenzen zu beobachten, die wir in der Lage sein werden, von Vorteil zu sein. Ansonsten ist dies weit verbreitet als bei der Verwendung dieses Indikators, um Trends zu definieren, was oft die häufigste Anwendung des gleitenden Durchschnitts ist. Wenn Preis-Aktion konsequent wohnt über seinem gleitenden Durchschnitt, mit dem gleitenden Durchschnitt unvermeidlich ziehen höher, um diese steigenden Preise widerspiegeln Händler können das Diagramm zu zeigen, ein Aufwärtstrend. Und das genaue Gegenteil gilt für Abwärtstrends. Moving Averages als Unterstützung und Widerstand. Da wir in der oben genannten Bild der 200 Periode gleitenden Durchschnitt sehen konnten, können besondere Ereignisse stattfinden, wenn der Preis mit einer dieser Linien zusammenwirkt Ch, viele Händler werden auf gleitende durchschnittliche Kreuzungen als Chancen zu kaufen-up-Trends billig zu kaufen, oder zu verkaufen Down-Trends, wenn der Preis als teuer gedacht wird Der Gedanke, dass während ein Aufwärtstrend eine Pause durch Verschieben niedriger, bis zu seinem Durchschnitt , Händler können springen, während der Preis relativ niedrig ist Das Bild unten veranschaulicht weiter. Moving Average Crossovers. Some Händler werden die Nützlichkeit der gleitenden Durchschnitt einen Schritt weiter, Hypothese, dass, wenn zwei dieser Linien kreuzen, kann etwas passieren Die Golden Crossover, Oft in der Finanzpresse erwähnt ist einfach die 50 Periode s gleitenden Durchschnitt überqueren die 200 Periode MA Wenn dies geschieht, glauben einige, dass der Preis wird weiter in Richtung der Crossover bewegen. Der Golden Crossover erstellt mit Marketscope Trading Station II. Einige Händler Fühlen sich gleitende durchschnittliche Übergänge können ineffektiv sein, da sie oft erhebliche Verzögerung auf eine Händler-Analyse, zwingende Händler zu kaufen, nachdem ein Aufwärtstrend ist gut verankert, o R zu verkaufen, wenn ein Abwärtstrend sein Ende sein kann .--- Geschrieben von James Stanley. Sie können James auf Twitter folgen JStanleyFX. Um James Stanley s Verteilerliste beitreten, klicken Sie bitte hier.